什么是D-W統(tǒng)計量？

是德賓德賓—瓦特遜檢驗。是自相關(guān)性的一項檢驗方法。

假設(shè)timeseries模型存在自相關(guān)性，我們假設(shè)誤差項可以表述為Ut=ρ*Ut-1+ε. 利用統(tǒng)計檢測設(shè)立假設(shè)，如果ρ=o.則表明沒有自相關(guān)性。Durbin-Watson統(tǒng)計量（后面簡稱DW統(tǒng)計量）可以成為判斷正、負、零（無）相關(guān)性的工具。 

DW統(tǒng)計量： d=∑(Ut-Ut-1)^2/∑ut^2≈2*(1-ρ).如果d=2則基本沒有自相關(guān)關(guān)系，d靠近0存在正的相關(guān)關(guān)系，d靠近4則有負的相關(guān)關(guān)系。

dw統(tǒng)計量與相關(guān)系數(shù)的關(guān)系，什么是D-W統(tǒng)計量？

1、適用條件：

2、1.隨機項具有一階序列相關(guān)性。

3、2.解釋變量與隨機項無關(guān)，即不存在異方差。

4、3.樣本容量比較大。

什么是D-W統(tǒng)計量？

德賓-沃森（Durbin-Watson）檢驗簡稱D-W檢驗，是目前檢驗自相關(guān)性最常用的方法，但它只適用于檢驗一階自相關(guān)性。 先通過公式計算出DW值，再根據(jù)樣本容量n和解釋變量數(shù)目k查分布表，得到臨界值dl和du，然后判斷是否自相關(guān)。 因為DW=2(1-ρ),而自相關(guān)系數(shù)ρ（利用殘差構(gòu)造的）的值介于-1和1之間，所以 0≤DW≤4 ，而且判定區(qū)間【0, dl ，du，(4-du)，(4-dl), 4】關(guān)于2對稱。

本文關(guān)鍵詞：dw統(tǒng)計量的值介于，dw統(tǒng)計量的值接近于2,則樣本回歸模型，用dw值估計自相關(guān)系數(shù)，dw統(tǒng)計量的值接近于2,表明相關(guān)系數(shù)，相關(guān)系數(shù)和t統(tǒng)計量。這就是關(guān)于《dw統(tǒng)計量與相關(guān)系數(shù)的關(guān)系，什么是D-W統(tǒng)計量？》的所有內(nèi)容，希望對您能有所幫助！更多的知識請繼續(xù)關(guān)注我們！

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